総資産3,012万円、投資元本2,430万円、評価益531万円、年平均利回り1.561%
前月比で円建て-862万円(-22.26%)、ドル建て-66,000ドル(-18.77%)
変動偏差値が円建て3、ドル建て-4
となった。13年目にして最大の下落幅(率)を記録。
シグナル
シグナル点灯にはならなかったが2月22日の評価で為替調整前ではシグナルになっていた。為替調整後はシグナルが消えた。微妙なシグナルなので点滅と称しよう。シグナル点滅は金曜日の終値の時点で翌週の火曜日2月25日(24日は天皇誕生日のため祝日)の寄付時では、もう日経平均が-3%以上の下落幅になっていた。その後も暴落が続いて-10%くらいのボラティリティになり、この相場でのヘッジ行動はとてもじゃないが取れなかった。幸いにもリバランスした後だったので過度のリスクは取っていなかった。ここで示唆されることは「シグナルを察知しても回避行動を取るのは容易ではない」という事。やはり評価額の最高値を更新したらリバランスはしておいたほうがよい。万が一の保険のために。
これまでの投資の勝敗
92勝67敗 勝率(P)57.86%平均利益率3.64%
平均損失率3.31%
ペイオフレシオ(R)1.10
ケリー基準(f)0.1950
レバレッジレシオ 0.88
この数値が意味することとは、過去13年の投資手法から算出したボラティリティにおいて円建て資産は0.88倍の資金を賭けると幾何平均の効率が最大化するということで、これ以上の資金を賭けると効率が低下して最悪の場合は資金を失って破産してしまう。つい先月までは1.40を越えていたのだが…
節税のクロス
昨年の配当課税対象額は30万円。既に譲渡損として確定しているのが21万円。約10万円程を損失確定してやれば配当で取られた税金が来年に還付される。14日現在で評価損となっている銘柄は1306 -12万円 1386 -41万円 1390 -18万円 1680 -11万円 1681 -22万円 2515 -4万円 ---------------- 評価損計 108万円配当益との相殺には有り余る額だ。