運用状況

総資産4,165万円、投資元本2,460万円、評価益1,546万円、年平均利回り4.491%

 

円建て、ドル建て伴に、評価額の最高値を更新。 

結果として今年のコロナ相場は往って来いになった。

ビットコインはコロナ相場の50万円台から240万円と5倍近い伸びをみせた。コインチェックでBTCの積み立てとBTC/JPYのみ取引をしていたがバイナンスに口座を開いて取引するようになった。レンディング(貸し仮想通貨)や信用、先物、アルトコインの取扱が豊富で、バイナンスが主戦になった。

バイナンスでの保有暗号資産は以下のとおり。 

BTC BNB/BTC現物トレード

BNB BNB/BTC現物トレード、手数料の支払い、BNB Vaultでのレンディング、DeFiレンディング

USDT BTC/USDT先物トレード

BUSD BUSD-USDT Liquid Swap

DAI DeFiレンディング

 

コインチェックのBTC/JPYは売りが続いて口座にJPYが貯まったのでバイナンスへ送金(XRP)してUSDのステーブルコインで金利を稼ぐことにした。

大統領選

アメリカの大統領選挙で民主党の元副大統領のバイデン候補が現職の共和党のトランプ大統領に勝利しそうな勢いとなっている。アメリカの選挙制度ですぐに結果がでない(トランプ大統領が敗北宣言するか来年の1月6日の任期まで)が、よほどのこと(不正な投票によるバイデン候補への水増し疑惑)がない限りという前提でバイデン候補の当確が各メディアから出されている。コロナ禍での郵便投票が不正の温床になっているとトランプ大統領が言っているため。相場は特に反応はなく株高が続いている。

 

運用状況

総資産3,880万円、投資元本2,460万円、評価益1,332万円、年平均利回り3.869%

 

円建て、ドル建て伴に、評価額の最高値を更新。

暗号資産

バイナンスにアカウントを開設した。主に BNB/BTC を取引してBNBをSaving account (Auto Flexible saving)に移して運用をしている。利回りが50%程あったが後に10%程度にまで低下した。BEL WING という別のコインが貰える。

運用状況

 

総資産3,836万円、投資元本2,430万円、評価益1,303万円、年平均利回り3.831%

 

大暴落から約半年で、ほぼ元の評価額に戻った。

相変わらずコロナの影響は続いているが徐々に生活は平常時に戻ろうとしている。

国内社債

ノーロード明治安田社債アクティブ

グロ３の国債先物分の現金が余るのでノーロード明治安田社債アクティブ投信を購入した。社債スプレッドのみリスクを取りに行くようにするために国債ベア５倍を買って金利上昇のリスクヘッジをした。

FXのドルやユーロの建玉は全て解消した。円安リスクを取る必要性は、ないのかもしれない。

暗号資産

マネックス証券で暗号資産(ビットコイン)のCFD取引が始まった。早速、口座を開設してみた。取引はスマートフォンのアプリからのみできる。ビットコインのトレードはコインチェックで行っているがCFDはレバレッジが効くので便利かもしれない。オーバーナイトすると手数料金利が0.04%ほどかかるようなので、しばらくはコインチェックで頑張ろうと思う。

コロナ後

6月1日から通常勤務。徐々に以前の生活に戻りつつある。総資産額の高値を更新するまでは何も売らずに放っておこう。

マネックス証券のETF信用売買手数料が完全に無料化した。キャッシュバック制度はなくなって手数料は課金されなくなった。

コロナ禍

ブログ開設から二周年目にしてリーマンショックを超える金融市場の下落、前代未聞のロックダウン、緊急事態宣言下での日常生活の大変化に見舞われています。政府は5月末まで緊急事態宣言を延期する方針との事。自分も4月14日から在宅勤務で外出するのは食料品の買出しの時くらい、電車にも乗っていない。

グロ３のポートフォリオ導入は完了。ポートフォリオ全体のレバレッジは1.0倍にした。余った現金を 2511外国債券 の通貨配分比率でFXを使って買い建てた。比率は以下のとおり
USD/JPY 59%
EUR/USD 35%
GBP/USD  6%

4月30日にBTCが急騰(20%上昇)し一時100万円台になった。シャノンの悪魔式投資は継続中。エクスポージャの目標額(総資産の1%)に到達。今後をどうするか考える。インデックス投資の元本額が切りのいい数値の2500万円まであと70万円なので、そちらに振るか。

運用状況

総資産3,328万円、投資元本2,430万円、評価益827万円、年平均利回り2.431%

新型コロナウイルスの蔓延によって緊急事態宣言がなされ、強制力はないものの営業自粛、在宅で仕事を行うようになった。国債の金利がほぼ0%に張り付くようになってイールドスプレッドが6.7%、株の投資比率上限値を越えたので国債を売り不動産(REIT)を買っている。
グロ３を組み込んで国債は先物で運用する形になった。レバレッジは1.01倍程度に落とした。国債の金利が上がってくれば国債のレバレッジ比率を増やして運用できるようにした。

シグナル

4月1日にシグナル点滅となった。株式相場の戻りで評価額前月比の額が過去最高になっている。ボラティリティの高い相場はしばらく続きそうなのでアセット比率を維持していこう。

大暴落

総資産3,012万円、投資元本2,430万円、評価益531万円、年平均利回り1.561%

前月比で円建て-862万円(-22.26%)、ドル建て-66,000ドル(-18.77%)
変動偏差値が円建て3、ドル建て-4
となった。13年目にして最大の下落幅(率)を記録。

シグナル

シグナル点灯にはならなかったが2月22日の評価で為替調整前ではシグナルになっていた。為替調整後はシグナルが消えた。微妙なシグナルなので点滅と称しよう。シグナル点滅は金曜日の終値の時点で翌週の火曜日2月25日(24日は天皇誕生日のため祝日)の寄付時では、もう日経平均が-3%以上の下落幅になっていた。その後も暴落が続いて-10%くらいのボラティリティになり、この相場でのヘッジ行動はとてもじゃないが取れなかった。幸いにもリバランスした後だったので過度のリスクは取っていなかった。ここで示唆されることは「シグナルを察知しても回避行動を取るのは容易ではない」という事。やはり評価額の最高値を更新したらリバランスはしておいたほうがよい。万が一の保険のために。

これまでの投資の勝敗

92勝67敗 勝率(P)57.86%
平均利益率3.64%
平均損失率3.31%
ペイオフレシオ(R)1.10
ケリー基準(f)0.1950
レバレッジレシオ 0.88
この数値が意味することとは、過去13年の投資手法から算出したボラティリティにおいて円建て資産は0.88倍の資金を賭けると幾何平均の効率が最大化するということで、これ以上の資金を賭けると効率が低下して最悪の場合は資金を失って破産してしまう。つい先月までは1.40を越えていたのだが…

節税のクロス

昨年の配当課税対象額は30万円。既に譲渡損として確定しているのが21万円。約10万円程を損失確定してやれば配当で取られた税金が来年に還付される。14日現在で評価損となっている銘柄は

1306     -12万円
1386     -41万円
1390     -18万円
1680     -11万円
1681     -22万円
2515      -4万円
----------------
評価損計  108万円

配当益との相殺には有り余る額だ。

運用状況

総資産3,523万円、投資元本2,430万円、評価益1,030万円、年平均利回り3.029%

大荒れの疫病相場になってしまった。
02月22日(土)に集計をした際に弱いシグナル点灯(為替変動が少ない)の状態になったが、いざ週明けの月曜日になると大暴落の様相になった。新型コロナウイルスが世界的流行になる兆候かと市場が反応している。特に米国株式の下げは大きい。債券利回りの低下で株式と債券の投資目標割合が上限値(株71.3%)にかかってしまう事に。
グロ３への切り替えが順調に進みレバレッジが1.10倍(10%)になった。1.15～1.20倍くらいまではケリー基準(円建て)のf値の半分(所謂ハーフケリー)となり安全圏なので、これを目標にしていこうと思う。

運用状況

総資産3,827万円、投資元本2,430万円、評価益1,352万円、年平均利回り3.975%
パラメータ変更。リスクファクタ8.2 社債3.1。

中国湖北省武漢で疫病(武漢肺炎)が発生。新型コロナウイルスが原因で中国国内に蔓延し渡航制限が敷かれるなど混乱している。春節の時期だっただけに経済への影響は免れないかもしれない。

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

新年早々に相場が乱高下。アメリカとイランが一触即発の状態になり相場が荒れた。結局は行って来いとなった。
日産の元CEOカルロスゴーン氏が保釈中にレバノンへ国外逃亡した。
今年はどんな相場になるか平和を祈るばかり。

ブログのラベルを整理。
運用状況とテクニックに関する記事を一部分離しました。