相場変動の前触れ
資産評価額を毎月記録しているが、円建ての評価額とドル建ての前月変動率が
+円 > -ドル
となることがある。つまり、円建て評価額の前月比がプラスでドル建てでマイナスとなった場合、この月から約半年の間に2σを越えるような相場の変動が訪れる事に気がついた。
これを相場変動シグナルと呼ぶことにした。
このタイミングでリバランスを実施すればリターンを高めることができるかもしれない。
シグナルの履歴
2007年12月シグナル点灯
2008年03月評価額が円建て-4.8%ドル建て+3.7%の変動。ドル円が107.98円から99.05へ急落(-8%)
2008年06月シグナル点灯
2008年09月リーマンショック。翌10月に円建て評価額が-15%(ドル建て-10%)を記録。
2009年03月シグナル点灯
2009年04月評価額が円建て+11%ドル建て+9.9%の上昇。06月にGMが破綻した。
2011年04月シグナル点灯。前月3.11に東日本大震災。
2011年08月評価額が円建て-6.6%ドル建て-4.4%の下落。アメリカ国債の格下げ。ドル円77.30(最安値は10月31日75.54をつけた)
2014年09月シグナル点灯
2014年11月評価額が円建て+11.3%ドル建て+2.7%の上昇。日銀の異次元の金融緩和策が発表される。
2015年03月シグナル点灯
2015年06月シグナル点灯
2015年09月評価額が円建て-6.5%ドル建て-3.7%の下落。中国発世界株安。ドル円124.29円(最高値は06月05日125.86)から円高へトレンドが変わる。
2016年01月評価額が円建て-5.7%ドル建て-3.3%の下落。アメリカのゼロ金利解除の発表。
2016年11月シグナル点灯
2016年12月評価額が円建て+10.6%ドル建て+1.4%の上昇。ドル円が107.89から117.72に急騰(+9%)。アメリカのトランプ大統領が当選する。
2017年11月シグナル点灯
2018年02月評価額が円建て-5.3%ドル建て-1.7%の下落。VIXショック。VIX指数の急騰でオプション取引市場が混乱する。